{"id":25760,"date":"2023-12-21T22:33:00","date_gmt":"2023-12-21T21:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/microfinbolivia.com\/?p=25760"},"modified":"2023-12-27T22:21:04","modified_gmt":"2023-12-27T21:21:04","slug":"modelos-avanzados-de-riesgo-de-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microfinbolivia.com\/?p=25760","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\t\t
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Modelos Avanzados de Riesgo de Cr\u00e9dito<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Gesti\u00f3n de Riesgos<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Es la probabilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente el desarrollo de las funciones de la organizaci\u00f3n generando p\u00e9rdidas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Sistemas de Evaluaci\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Es la probabilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente el desarrollo de las funciones de la organizaci\u00f3n generando p\u00e9rdidas\u00a0es la capacidad de pago del deudor y que las garant\u00edas, si existieran, son subsidiarias.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Criterios de Evaluaci\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Cuando una persona natural mantenga en una misma EIF varias operaciones de distintos tipos de cr\u00e9dito, la calificaci\u00f3n debe ser efectuada bajo los siguientes criterios:<\/p>

  1. Si el deudor mantiene un cr\u00e9dito calificado con criterio de cr\u00e9dito empresarial, independientemente del tipo de cr\u00e9dito del resto de sus operaciones, su calificaci\u00f3n debe ser efectuada con los criterios de cr\u00e9dito empresarial.<\/li>
  2. Si el deudor mantiene cr\u00e9dito PYME o empresarial calificado por d\u00edas mora, microcr\u00e9dito, de consumo y\/o de vivienda, el prestatario debe recibir la calificaci\u00f3n de la operaci\u00f3n que registre la categor\u00eda de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del cr\u00e9dito hipotecario de vivienda cubra el cr\u00e9dito directo y contingente en la EIF, en cuyo caso la calificaci\u00f3n debe ser efectuada con los criterios de calificaci\u00f3n de cr\u00e9dito de vivienda.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Capacidad de Pago<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    El an\u00e1lisis de estados financieros es el proceso cr\u00edtico dirigido a evaluar la posici\u00f3n financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de un deudor, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Clasificaci\u00f3n de Riesgo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Categor\u00eda A:<\/strong> Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con el pago a capital e intereses de acuerdo con los t\u00e9rminos pactados.<\/p>

    Categor\u00eda B:<\/strong> Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus obligaciones de capital e intereses en los t\u00e9rminos pactados. Su capacidad de pago presenta variaciones negativas transitorias y no recurrentes.<\/p>

    Categor\u00eda C:<\/strong> Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para el pago de capital de acuerdo con los t\u00e9rminos pactados.<\/p>

    Categor\u00eda D:<\/strong> Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja operacionales insuficientes para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago a capital es incierto.<\/p>

    Categor\u00eda E:<\/strong> Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago proveniente de flujos de caja de su actividad y s\u00f3lo cuentan con flujos de caja generados por terceros y\/o por la realizaci\u00f3n de activos propios.<\/p>

    Categor\u00eda F:<\/strong> Corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones financieras.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    Riesgo Crediticio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    El Riesgo de Cr\u00e9dito se define como: \u201cRiesgo de incurrir en p\u00e9rdidas producto del incumplimiento, por falta de solvencia, de las obligaciones contractuales asumidas por una contraparte\u201d.<\/p>

    El objetivo final de medir el Riesgo Crediticio es: \u201cPrever anticipadamente la p\u00e9rdida potencial (individual y como portafolio<\/strong>) en la que podr\u00eda incurrir la Instituci\u00f3n en el otorgamiento de cr\u00e9ditos\u201d.<\/p>

    \u201cEl c\u00e1lculo de la probabilidad de incumplimiento o de default de un deudor frente a un acreedor.\u201d<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    Gesti\u00f3n e Identificaci\u00f3n del Riesgo de Cr\u00e9dito<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    ENFOQUE TRADICIONAL:<\/strong> Plantea que la gesti\u00f3n del riesgo crediticio se basa en la experiencia de los oficiales de cr\u00e9dito. La decisi\u00f3n de cr\u00e9dito surge de la reflexi\u00f3n de los funcionarios sobre la capacidad de pago del cliente. Utilizando medias de riesgo arbitrarias.<\/p>

    ENFOQUE ACTUAL:<\/strong> Plantea la necesidad de contar con t\u00e9cnicas de gesti\u00f3n de riesgos m\u00e1s sofisticadas, acordes con mercados financieros competitivos y productos financieros complejos y sumamente diversos. Eliminando la selecci\u00f3n adversa e incrementando la sensibilidad al riesgo individual y de portafolio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Riesgo de Cr\u00e9dito: Requerimientos de Capital<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    M\u00e9todo Est\u00e1ndar:<\/strong> La entidad no dispone de modelos de calificaci\u00f3n y es por tanto el regulador el que aplica \u201cest\u00e1ndares\u201d para la obtenci\u00f3n del Capital M\u00ednimo requerido.<\/p>

    M\u00e9todo IRB (Internal Rating Based) B\u00e1sico:<\/strong> La entidad dispone de Modelos de Calificaci\u00f3n para la estimaci\u00f3n de la Probabilidad de Impago (PD), con base a lo cual el regulador aplicar\u00e1 est\u00e1ndares para la obtenci\u00f3n de la Severidad (LGD) y Exposici\u00f3n (EAD).<\/p>

    M\u00e9todo IRB (Internal Rating Based) Avanzado:<\/strong> La entidad dispone de Modelos de Calificaci\u00f3n para la estimaci\u00f3n de la probabilidad de Impago (PD), Severidad (LGD) y Exposici\u00f3n (EAD).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Modelo de Vasicek<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    • Utilizado por los Reguladores para determinar el Capital por Riesgo de Cr\u00e9dito.<\/li>
    • Utiliza el Modelo Gaussian Copula para determinar correlaci\u00f3n entre diferentes incumplimientos, al transformar variables con distribuciones desconocidas a variables con distribuciones normales, consecuentemente las distribuciones conjuntas ser\u00e1n tambi\u00e9n normales.<\/li>
    • Las P\u00e9rfidas Inesperadas pueden ser determinadas anal\u00edticamente.<\/li>
    • El Modelo Asume que todos los Pr\u00e9stamos tienen la misma correlaci\u00f3n entre portafolios.<\/li>
    • El Modelo Asume que todos los Pr\u00e9stamos tienen en promedio la misma probabilidad de incumplimiento.<\/li><\/ul>

      \u201cLa Finalidad del Modelo es calcular el ratio de incumplimiento de peor escenario\u201d.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Modelo de Logit<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Esta metodolog\u00eda consiste en el uso de datos provenientes de sujetos de cr\u00e9dito que han cumplido o incumplido con sus obligaciones crediticias, con el fin de predecir el comportamiento de nuevos sujetos que pretendan acceder al mismo tipo de cr\u00e9dito. El modelo se aplica en el caso de personas y tambi\u00e9n para empresas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Scoring: An\u00e1lisis de Comportamiento por Caracter\u00edsticas y Scorcard<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      La Scorecard es una tabla de puntajes de calificaci\u00f3n para cada variable que result\u00f3 relevante en el an\u00e1lisis. Estos puntajes son dados por un modelo estad\u00edstico y representan la probabilidad de buen pago del cr\u00e9dito a otorgar.\u00a0Cada variable disponible para an\u00e1lisis se correlaciona para conocer su incidencia en el comportamiento de pago.<\/span><\/p>

      Scoring: Cut Off:<\/strong><\/p>

      La Scorecard es una tabla de puntajes de calificaci\u00f3n para cada variable que result\u00f3 relevante en el an\u00e1lisis. Estos puntajes son dados por un modelo estad\u00edstico y representan la probabilidad de buen pago del cr\u00e9dito a otorgar. Cada variable disponible para an\u00e1lisis se correlaciona para conocer su incidencia en el comportamiento de pago.<\/p>

      Scoring: Pol\u00edticas de Aprobaci\u00f3n:<\/strong><\/p>

      En la distribuci\u00f3n de score se sugieren 4 estrategias de aprobaci\u00f3n de acuerdo al perfil de riesgo del cliente. Con el modelo se sugiere el rechazo del 17% de las solicitudes, de los cuales el 68% de dichos clientes son malos y corresponden al 37% del total de clientes malos de la Entidad. Esta capacidad de segmentaci\u00f3n permite agilizar procesos, reducir costos y bajar riesgos.<\/p>

      Scoring: Estrategias de Mercado:<\/strong><\/p>

      En el scoring de segmentaci\u00f3n, el perfil de clientes con el score m\u00e1s bajo ni siquiera es analizado para una renovaci\u00f3n o nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito. A partir de 585 los clientes son sujetos de m\u00e1s o nuevos cr\u00e9ditos. As\u00ed no se desperdician recursos al aprobar casi al 50% de la poblaci\u00f3n en forma autom\u00e1tica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      El sistema de evaluaci\u00f3n de cartera de cada EIF debe estar fundamentado en el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n confiable y oportuna para la identificaci\u00f3n de riesgos y las eventuales p\u00e9rdidas asociadas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":25779,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-25760","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-riesgos"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25760"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25760\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25798,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25760\/revisions\/25798"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/microfinbolivia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}